Ehlers Mesa Adaptive Moving Average (Mama And Fama)

Software de negociação Ehlers MESA Adaptive Moving Average (MAMA e FAMA) Extraído do artigo intitulado Mesa Adaptive Moving Medias de John F. Ehlers na edição de setembro de 2001 da Revista Técnica de Stocks e Commodities magazinehellip ldquo A MESA Adaptive Moving Average (MAMA) se adapta a Movimento de preços com base na taxa de mudança de fase medida pelo Hilbert Transform Discriminator (Revista Técnica de Stocks and Commodities, dezembro de 2000). Este método apresenta uma média de ataque rápido e uma média de decadência lenta, de modo que a média composta reduz rapidamente as taxas de variação de preços e mantém o valor médio até a próxima catraca ocorrer. rdquo Para uma descrição mais detalhada da Média Mínima Adaptativa MESA, consulte o referido artigo. Ehlers MESA Adaptive Moving Average pode ser usado em lugar de médias móveis tradicionais. Consulte o indicador da Média Mover para obter detalhes adicionais. Além disso, o cruzamento das linhas MAMA e FAMA pode ser usado para gerar sinais Buy and Sell. Quando a MAMA cruza acima do FAMA, um sinal de compra é dado. Alternativamente, quando a MAMA cruza abaixo do FAMA é dado um sinal de venda. Os materiais apresentados neste site são apenas para fins informativos e não se destinam a um investimento ou a um aconselhamento comercial. Os materiais de leitura sugeridos são criados por terceiros e não refletem necessariamente as opiniões ou representações da Capital Market Services LLC. Consulte a nossa página de divulgação de riscos para obter mais informações. Disclaimer de Risco: a negociação on-line de Forex possui um alto grau de risco para o seu capital e é possível perder todo seu investimento. Especule apenas com dinheiro que você possa perder. O comércio de Forex pode não ser adequado para todos os investidores, portanto, assegure-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e procure conselhos independentes, se necessário. TÉCNICAS DE TRANSPORTE Phasors Set On quotNewquot MESA Medições móveis adaptativas E se você combinasse o poder da análise máxima de entropia espectral com o Hilbert Transforma a capacidade de discernir a mudança de fase. A média móvel adaptativa de Mesa (MAMA) se adapta ao movimento dos preços de uma maneira nova e única. A adaptação é baseada na taxa de mudança de fase medida pelo discriminador de transformação de Hilbert que descrevi no meu artigo SampC de dezembro de 2000. Nesse artigo, tirei a transformada de Hilbert, que gera os componentes reais e imaginários a partir da forma de onda de preço analítico. O arctangente da proporção do componente imaginário para o real é o ângulo de fase em um determinado ponto no tempo. Uma vez que o somatório das fases delta de bar a barra atinge 360 ​​graus, completando um ciclo, o discriminador de Hilbert calcula o ciclo dominante com base no diferencial de fase médio. A vantagem deste método de adaptação é que ele possui uma média de ataque rápido e uma média de decadência lenta, de modo que a média composta baixa rapidamente as variações de preços e mantém o valor médio até a próxima catraca. Ratcheting refere-se à constante de tempo curto após o comando que permite que a média móvel adaptativa se aproxime do valor do preço depois disso, a média móvel se move lentamente com preço até o próximo comando que recebe para aplicar a média móvel mais rápida. O engate proporciona a média móvel adaptativa uma aparência no escada. A combinação de ataque rápido e decadência lenta é como uma amostra eletrônica e um circuito de retenção - ou seja, a média móvel adaptativa se move rapidamente para o preço atual sob comando e essencialmente mantém esse valor, ou segue lentamente o preço até chegar o próximo comando de atualização . FIGURA 1: MAMAFAMA. MAMA (vermelho) rastreia o preço com força. O cruzamento de MAMA e FAMA é um sinal de boa tendência. A ação do MAMA é mostrada na Figura 1. Uma vez que o retorno médio é lento, eu posso construir sistemas de negociação que são praticamente livres de negociações de whipsaw. O ponto de partida para MAMA é uma média móvel exponencial convencional (EMA). A equação para um EMA é escrita como: onde a é inferior a 1 Em inglês simples, o EMA é criado tomando uma fração do preço atual e adicionando uma fração menos essa ao valor anterior da EMA. Quanto maior o valor de um (alfa), mais responsivo o EMA se torna o preço atual. Por outro lado, se um se torna menor, o EMA é mais dependente dos valores anteriores da média em vez do preço atual. Portanto, uma maneira de tornar uma adaptação EMA é variar o valor de um de acordo com algum parâmetro independente. A média móvel adaptativa de Kaufman (KAMA) e a média dinâmica do índice variável (VIDYA) introduzidas por Tushar Chande usam a variação nos preços, ou a volatilidade, como base de suas adaptações. . Continuação na edição de setembro de 2001 da Análise Técnica de STOCKS amp TEXTES John Ehlers é presidente da Mesa Software e contribuidor frequente para STOCKS amp TEXT. Ele foi pioneiro no algoritmo Mesa para medir os ciclos do mercado. Este artigo foi adaptado da Rocket Science For Traders de John Wiley amp Sons. Ehlers pode ser alcançado através do seu site no mesasoftware. Extraído de um artigo originalmente publicado na edição de setembro de 2001 da Revista Técnica da revista STOCKS amp COMMODITIES. Todos os direitos reservados. O MESA Adaptive Moving Average é um indicador de tendência técnica que, de acordo com o seu criador, se adapta ao movimento dos preços com base na variação da velocidade medida pela Hilbert Transform Discriminador. Esse método de adaptação apresenta uma média rápida e uma média lenta, de modo que a média móvel compósita responde rapidamente às mudanças de preço e mantém o valor médio até o proximo bar8217s fechar. Ehlers afirma que, devido ao recuo da média8217s, é lento, você pode criar sistemas de negociação com tradições quase sem whipsaw. Abaixo você pode ver o indicador plotado em uma plataforma de negociação. Fonte do gráfico: VT Trader Basicamente, o indicador se parece com duas médias móveis, mas em vez de se curvar em torno da ação de preço, o MESA Adaptive MA se move de uma maneira de escada à medida que o preço rooteia. Produz duas saídas, MAMA e FAMA. FAMA (seguindo a média móvel adaptativa) é um resultado da aplicação da MAMA na primeira linha MAMA. O FAMA é sincronizado no tempo com o MAMA, mas seu movimento vertical vem com um atraso. Assim, os dois don8217t cruzam, a menos que ocorra uma mudança importante na direção do mercado, resultando em um sistema de cruzamento médio móvel que está praticamente livre de negócios de whipsaw, de acordo com Ehlers. O MESA Adaptive Moving Average é usado como uma substituição das médias móveis tradicionais. Como tal, o MAMA e o FAMA podem ser negociados, assim como as médias móveis ordinárias. Primeiro, eles atuam como fortes áreas de apoio e resistência e o preço tenderá a se recuperar do contato. Isso faz retrocessos para as áreas de entrada MAMA e FAMA apropriadas com tendências. Em segundo lugar, os cruzamentos entre a MAMA ea FAMA, que se assemelham a uma cruz dourada ou à morte, também são amplamente comercializados. Quando a MAMA atravessa o FAMA abaixo e as bordas mais altas, isso significa que o mercado provavelmente continuará a subir, gerando um sinal de compra. Por outro lado, quando a MAMA atravessa o FAMA de cima e as bordas mais baixas, isso implica que o mercado está mais baixo e provavelmente continuará a fazê-lo, gerando um sinal de entrada curto. O MESA Adaptive Moving Average, assim como as médias móveis tradicionais, pode ser usado como um indicador autônomo, mas também em conjunto com outros indicadores, que normalmente são combinados com SMA e EMAs para melhorar sua tomada de decisão. Fundada em 2013, o Binary Tribune visa fornecer aos seus leitores uma cobertura de notícias financeira precisa e real. Nosso site está focado em segmentos principais em ações, moedas e commodities dos mercados financeiros e explicação detalhada e interativa de eventos e indicadores econômicos chave. Divulgação de Risco Financeiro O BinaryTribune não será responsável pela perda de dinheiro ou por qualquer dano causado pela dependência das informações contidas neste site. Negociação de divisas, ações e commodities em margem traz um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. 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