No-lag-Triple exponencial Média de movimento (t3) com base em valores de Heiken Ashi Juntou-se em abril de 2008 Status: sua mãe 141 Posts oi, eu li um artigo em ações e commodities sobre o método de cruzamento de MA final e exige o uso do Triple Média móvel exponencial (que pode ser encontrada em todos os lugares onde se chama t3. Posso publicar algumas versões). Que, em seguida, foi feito sem atraso e usa os dados das barras heiken ashi em vez de barras normais para torná-lo extremamente suavizado. Atendendo ao artigo, este é o melhor MA. Se alguém pode fazer este MA ou tiver um por favor, poste-o. Eles deram a fórmula para fazê-lo, mas não para metatrader. Se alguém puder transmitir a fórmula de uma plataforma para outra, fale-me e publicarei a fórmula necessária para obter esse indicador nesse programa. Os programas que eu tenho a fórmula para o TEMO de quotZero-lag (média móvel exponencial tripla) com base em valores de Heiken Ashi são os seguintes: - Metastock - TradeStation - eSignal - AmiBroker - CQG - Wealth-Lab - NeuroshellTrader - Blocks - AspenGraphics - StrataSearch - AIQ - NinjaTrader - TDAmeritrade - Tickquest Neoticker - Gensis - TradingSolution - MrSwing - VT Trader para CMS, obviamente, eu quero esse indicador para MT4, e uma vez que eu obtenha este indicador, vou projetar um sistema de negociação com ele e torná-lo público Sinceramente, A para O LEX PS A partir do que me foi dito, o indicador que eu postei intitulado quotT3quot pode ter um problema com isso, então se você tentar um que eu postei mabye tente os outros dois T3.mq4 3 KB 1,994 download Junte-se novembro 2007 Status: Tentando o modo manual novamente 2.209 Posts você tem um exemplo do que a saída deve se parecer com as barras Heiken Ashi contêm 4 componentes, 2 para fazer o pavio e 2 para fazer a barra. Você usa o valor mais alto, o valor mais baixo ou o que deseja criar o seu indicador. SkyNet é autoconhecido Juntado em março de 2006 Status: negocie a reação não a notícia 8,670 Posts O preço é o único quotno-lagquot qualquer coisa. It8217s é verdade que quanto maior o atraso, menos sensível é o indicador de movimentos súbitos de preços, e mais tarde o sinal de entrada ocorre. Mas uma entrada posterior em um movimento não é necessariamente inferior, pois fornece maior confirmação de que ocorreu uma inversão. O compromisso é este: como regra geral, a entrada antecipada resulta em maior tamanho de vitória, mas menor taxa de ganhos mais tarde, a entrada ao contrário. Isso, obviamente, pressupõe que ambos usam o mesmo método de saída. Melhorar a suavidade reduz o risco de sinais quotfalsequot causados por ziguezague, mas deve ser lembrado que os indicadores são derivados do preço (eles são um sintoma, não uma causa), e esse preço é o resultado do fluxo de pedidos criado pelo sentimento. Por isso, uma inversão inesperada, ou uma reversão antecipada que não passa a lugar 8211 são, em última análise, o resultado do sentimento, e não o resultado de uma falta de suavidade. Alguns anos atrás, eu olhei para um conjunto de indicadores proprietários desenvolvido por Mark Jurik, que ele afirmou ser superior ao Tillson8217s T3: maior precisão (proximidade com os dados originais), menos lag (sinais anteriores), lisura melhorada (menos quotrandomquot zigzagging) e Menor atraso (overshoot cria sinais falsos quando o preço muda de direção de repente). Para qualquer um, que interessados: jurikresdownproductguide. pdf Nota aos moderadores: nunca entrei com o Sr. Jurik e não tenho afiliação financeira a nenhuma pesquisa ou produtos. Não estou endossando nenhum de seus produtos aqui. Tudo isso se lê de forma muito promissora. No entanto, executei alguns testes de rentabilidade (embora em índices de ações em vez de gráficos de Forex) em EMA T3 versus EMA suavizadas e me convenci de que quaisquer benefícios oferecidos pelo T3 não eram suficientemente grandes para serem estatisticamente significativos. O próprio Heikin-Ashi é um processo de média que apresenta atraso. Indicadores ou estudos que resumem dados passados (por exemplo, MAs, Heikin-Ashi, velas TF mais longas) empregam muito o mesmo processo e criam a mesma quantidade de cálculo como cálculo integral. Quanto menos recente os dados estão sendo resumidos, maior o fator de atraso. Por outro lado, os indicadores que são cobrados como líderes (por exemplo, osciladores como RSI, estocástico) tomam diferenças, que calcula a taxa de mudança (aceleração da cicatrização) e, portanto, é semelhante ao cálculo diferencial. Daí eles podem causar falsos sinais de reversão, o resultado de serem questover-responsivequot a simples desacelerações durante um movimento. MACD é um bom exemplo de quothybridquot que emprega ambos os processos. Os dois EMAs (12 e 26) apresentam atraso, mas a diferença entre os dois desloca isso. Em seguida, o EMA (9) usado para criar a linha de sinal introduz um segundo atraso, mas a diferença entre MACD e a linha de sinal para criar o histograma novamente expõe isso. O resultado é uma versão suavizada do preço que essencialmente funciona da mesma forma que os indicadores de quitação ou Jurik ou T3. Olá. Basta encontrar esta mensagem antiga solicitando um inid MT4 que implementa T3 em velas de HA. Você já encontrou tal ind. Se não, você ainda está interessado em encontrar esse tipo de ola, eu leio um artigo em ações e commodities sobre o método de cruzamento de MA final e exige o uso da média móvel exponencial tripla (que pode Seja encontrado em todos os lugares chamado t3. Vou publicar algumas versões dele). Que, em seguida, foi feito sem atraso e usa os dados das barras heiken ashi em vez de barras normais para torná-lo extremamente suavizado. Atendendo ao artigo, este é o melhor MA. Se alguém pode fazer este MA ou tiver um por favor, poste-o. Eles deram a fórmula para fazê-lo, mas não para metatrader. Se alguém puder transmitir a. Esta é a parte principal do zerolag ema Zerolag EMA SECTIONBEGIN (quotPricequot) SetChartOptions (0, chartShowArrowschartShowDates) SetChartBkGradientFill (ParamColor (quotInner panel upperquot, colorBlack), ParamColor (quotInner panel lowerquot, colorBlack)) pds Param ( Quotpdsquot, 10,1,75,1) a1EMA (EMA (H, pds), pds) DEMA de alta a2EMA (a1, pds) Diferença a1-a2 aa1diferencia zerolag Lote (C, Qosequot, IIf (CgtO, Colorgreen, colorOrange), StyleCandle) SECTIONBEGIN (quotstending ribbonquot) GraphXSpace20 uptrend PDI () gtMDI () E Sinal () ltMACD () downtrend MDI () gtPDI () E Sinal () gtMACD () Plot (2, define a altura da fita em percentagem do painel Widthquotribbonquot, IIf (tendência de alta, corBrightGreen, IIf (downtrend, colorRed, 0)), escolha o estilo de corOwnScalestyleAreastyleNoLabel, -1, 100) se (ParamToggle (quotTooltip showsquot, quotAll ValuesOnly Pricesquot)) ToolTipStrFormat (quotOpen: gnHigh: gnLow: gnClose: g (.1f) nVolume: quotNumToStr (V, 1.0), O, H, L, C, Seleção TedValue (ROC (C, 1))) Título EncodeColor (colorBrightGreen) quotZerolag EMAquot quot quot Nome () quot quot EncodeColor (colorBrightGreen) Intervalo (2) EncodeColor (colorBrightGreen) quot quot Date () quot quotnquotEncodeColor (10) quotOpen quotO quot Quot Quot Quot Quot Quot Quot Quot Quot quot quot Quot Quot Volume. Quot WriteVal (V, 1.0) SECTIONBEGIN (quotMagnified Market Pricequot) por Vidyasagar, vkunisettyyahoo FSParam (quotFont Sizequot, 28,11,100,1) GfxSelectFont (quotArialquot, FS, 700, itálico Falso, sublinha False, True) GfxSetBkMode (colorWhite) GfxSetTextColor ( ParamColor (quotColorquot, colorViolet)) HorParam (QuotHorizontal Positionquot, 766,1,1200,1) VerParam (quotVertical Positionquot, 1,1,1,1) GfxTextOut (quotCls. QuotC, Hor. Ver) YCTimeFrameGetPrice (quotCquot, inDaily, - 1) DDPrec (C-YC, 2) xxPrec ((DDYC) 100,2) GfxSelectFont (quotArialquot, 12, 700, itálico Falso, sublinha False, True) GfxSetBkMode (colorWhite) GfxSetTextColor (ParamColor (quotColorquot, colorViolet)) GfxTextOut ( QuotquotDDquot (quotxxquot) quot, Hor5, Ver45) 14-02-2013 10:35 AM obrigado pela resposta ... mas o que o código johnehler amibroker você postou é baseado no limite de ganho, é ajustável e, além disso, se você usa um longo período . Há lag ... suponho que johnehler afl code seja complicado ... então, se quisermos usar um crossover de 10, 20 dias de alto preço. Qual deve ser o código ... tenho zlema (10,20, h) cruzado no programa chartalert ... isso me mostra sinais de tendências agradáveis. Com dificilmente um atraso de barra ... de tendência de alta e tendência de baixa ... obviamente whipsaws estará lá em Ambiente incompatível ... portanto tente com gentileza ver como usar esse parâmetro em um arquivo afl com nenhuma fórmula de lag..ehler que não funciona. Você tenta. Eu verifiquei .. Todos os horários são GMT 5.5. A hora atual é 07:33 PM. Hampton Bond International tem o prazer de apresentar a Colors of Childhood uma antologia única de poesia que dá uma visão distinta da infância e muito mais. Mais de cem contribuições de pessoas de todos os setores da vida acompanham os poemas que incluem líderes religiosos, realeza, personalidades esportivas, atores, políticos e músicos. Nossos corações afundam quando uma criança é afastada devido à falta de recursos e o objetivo das Cores da Infância é mudar isso, fornecendo um meio para a instituição de caridade britânica Willing Abel para mudar a vida das crianças em todo o mundo.
No comments:
Post a Comment